PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFFX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFFX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFFX (PFG Equity Index Focused Strategy Fund) is Global Equities fund managed by The Pacific Financial Group, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PFFFX returned 11.38%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PFFFX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFFX показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

PFFFX

1 день
-0.83%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.96%
1 год
27.22%
3 года*
22.23%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFFX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		11.56%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%26.93%

Correlation

The correlation between PFFFX and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.54

Over the past year, the correlation between PFFFX and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с PFDOXPFFFX с PFTEXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFSMXPFFFX с PFFSXPFFFX с PFSEX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PFFFX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFFX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.18

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.15

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.27

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

-0.57

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFFX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.18

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.48

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PFFFX и BRK-B

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFFXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-53.86%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.42%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-14.95%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-26.58%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-11.33%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-11.07%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.46%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFFX и BRK-B

PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.60% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFFXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.72%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.70%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

14.32%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.11%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

19.43%

-2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFFX и BRK-B

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.15%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%

Часто задаваемые вопросы

PFFFX and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to PFFFX (3.60%). In terms of maximum drawdown, PFFFX dropped -29.61% vs BRK-B's -53.86%.

PFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFFX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор