PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFFX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFFX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFFX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFFX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-2.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%26.93%

Доходность по периодам

С начала года, PFFFX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

PFFFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.28%
1 год
18.36%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с PFFSXPFFFX с PFDOXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFSMXPFFFX с PFSEXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFADX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PFFFX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFFX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.56

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.65

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.68

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

-1.16

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFFX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.56

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.39

Корреляция

Корреляция между PFFFX и BRK-B составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFFX и BRK-B

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.60%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFFX и BRK-B

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFFXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-53.86%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.95%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-26.58%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-11.36%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-11.07%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

8.72%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFFX и BRK-B

PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFFXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.33%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

11.14%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

18.30%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.20%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

19.45%

-2.80%