PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFFX с PFSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFFX с PFSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFFX (PFG Equity Index Focused Strategy Fund) and PFSMX (PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund) are both Global Equities funds from The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFFFX returned 11.74%/yr vs 8.21%/yr for PFSMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PFFFX charges 2.02%/yr vs 2.05%/yr for PFSMX.

Доходность

Сравнение доходности PFFFX и PFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFFX показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у PFSMX с доходностью 8.02%.

PFFFX

1 день
0.39%
1 месяц
5.63%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.10%
1 год
28.47%
3 года*
22.57%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

PFSMX

1 день
0.50%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.49%
1 год
15.64%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFFX и PFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		12.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		8.02%12.09%20.94%14.51%-17.25%17.56%32.76%

Correlation

The correlation between PFFFX and PFSMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.97

The correlation between PFFFX and PFSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с PFDOXPFFFX с PFTEXPFFFX с BRK-BPFFFX с PFTSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFFSXPFFFX с PFSEX
Часто сравнивают с PFSMX:
PFSMX с PFADXPFSMX с PFTEXPFSMX с PFDOXPFSMX с PFJDXPFSMX с GQFPXPFSMX с PFTSXPFSMX с PFSEX

Доходность на риск

PFFFX vs. PFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PFSMX
Ранг доходности на риск PFSMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFFX c PFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFXPFSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.50

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.14

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.95

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

8.06

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFFX vs. PFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа PFSMX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и PFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFXPFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.50

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.48

+0.53

Просадки

Сравнение просадок PFFFX и PFSMX

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, что меньше максимальной просадки PFSMX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и PFSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFFXPFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-38.00%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.16%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-16.29%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-38.00%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-10.70%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.97%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFFX и PFSMX

PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что PFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFFXPFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.68%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.24%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

10.67%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

19.45%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

19.37%

-2.80%

Сравнение комиссий PFFFX и PFSMX

PFFFX берет комиссию в 2.02%, что меньше комиссии PFSMX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFFX и PFSMX

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PFSMX в 8.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.12%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%0.00%
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		8.82%9.52%17.36%3.15%20.83%20.75%3.02%1.39%1.72%0.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PFFFX and PFSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFFFX has higher volatility (3.49%) compared to PFSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, PFFFX dropped -29.61% vs PFSMX's -38.00%.

PFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFFX и PFSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор