PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с PFDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с PFDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. PFDOX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и PFDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и PFDOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		-0.92%7.49%2.02%5.41%-13.51%-1.65%5.76%6.10%-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у PFDOX с доходностью -0.92%.

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

PFDOX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.51%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

PFG Active Core Bond Strategy Fund

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLK
Часто сравнивают с PFDOX:
PFDOX с PFFFXPFDOX с PFSMXPFDOX с PFTSXPFDOX с PFADXPFDOX с PFJDXPFDOX с PFFSXPFDOX с JSVIX

Сравнение комиссий PFSEX и PFDOX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PFDOX в 2.03%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund

Доходность на риск

PFSEX vs. PFDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PFDOX
Ранг доходности на риск PFDOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFDOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFDOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFDOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFDOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFDOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c PFDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXPFDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.27

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.10

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.98

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. PFDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFDOX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и PFDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXPFDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.18

+0.24

Корреляция

Корреляция между PFSEX и PFDOX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и PFDOX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности PFDOX в 2.82%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		2.82%2.79%3.36%2.91%3.13%3.66%2.68%2.29%0.92%0.18%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и PFDOX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки PFDOX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и PFDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXPFDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-19.45%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-3.40%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-19.45%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-4.27%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.05%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.94%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и PFDOX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXPFDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

1.93%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

2.56%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

4.05%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

5.67%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

4.85%

+13.71%