PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFDOX с PFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFDOX с PFSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX).

PFDOX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. PFSMX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFDOX и PFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFDOX и PFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		-1.27%7.49%2.02%5.41%-13.51%-1.65%5.76%6.10%-1.92%0.10%
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		-3.74%12.09%20.94%14.51%-17.25%17.56%11.48%27.08%-8.20%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PFDOX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у PFSMX с доходностью -3.74%.

PFDOX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.27%
3 года*
3.75%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

PFSMX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-3.23%
1 год
9.09%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Active Core Bond Strategy Fund

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с PFDOX:
PFDOX с PFADXPFDOX с PFTSXPFDOX с PFFFXPFDOX с PFSEXPFDOX с PFFSXPFDOX с PFJDXPFDOX с PFTEX
Часто сравнивают с PFSMX:
PFSMX с PFADXPFSMX с PFTSXPFSMX с PFJDXPFSMX с PFTEXPFSMX с PFFFXPFSMX с PFSEXPFSMX с VMVFX

Сравнение комиссий PFDOX и PFSMX

PFDOX берет комиссию в 2.03%, что меньше комиссии PFSMX в 2.05%.

PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund

Доходность на риск

PFDOX vs. PFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFDOX
Ранг доходности на риск PFDOX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFDOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFDOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFDOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFDOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFDOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PFSMX
Ранг доходности на риск PFSMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFDOX c PFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFDOXPFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.61

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.65

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

3.09

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFDOX vs. PFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFDOX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PFSMX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFDOX и PFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFDOXPFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.41

-0.24

Корреляция

Корреляция между PFDOX и PFSMX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDOX и PFSMX

Дивидендная доходность PFDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PFSMX в 9.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		2.83%2.79%3.36%2.91%3.13%3.66%2.68%2.29%0.92%0.18%
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		9.89%9.52%17.36%3.15%20.83%20.75%3.02%1.39%1.72%0.80%

Просадки

Сравнение просадок PFDOX и PFSMX

Максимальная просадка PFDOX за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки PFSMX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDOX и PFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFDOXPFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-38.00%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-11.61%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-38.00%

+18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-8.16%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-10.91%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.44%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDOX и PFSMX

Текущая волатильность для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) составляет 1.90%, в то время как у PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что PFDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFDOXPFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.02%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

8.03%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

15.00%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

19.41%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

19.49%

-14.64%