- ISIN
- US66538J8788
- CUSIP
- 66538J878
- Эмитент
- The Pacific Financial Group
- Дата выпуска
- 10 дек. 2017 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции PFDOX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFDOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) показал доход в -0.12% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев.
PFG Active Core Bond Strategy Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PFDOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFDOX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.38% | -2.49% | 0.35% | 0.46% | 0.00% | -0.12% | ||||||
| 2025 | 0.84% | 1.91% | -0.00% | 0.00% | -0.47% | 1.65% | -0.12% | 1.28% | 0.80% | 0.91% | 0.45% | 0.02% | 7.49% |
| 2024 | 0.24% | -0.95% | 0.96% | -2.02% | 1.57% | 0.48% | 2.14% | 0.81% | 1.15% | -2.16% | 1.16% | -1.27% | 2.02% |
| 2023 | 3.05% | -2.13% | 1.33% | 0.48% | -0.71% | 0.00% | 0.48% | -0.48% | -2.03% | -1.59% | 3.97% | 3.15% | 5.41% |
| 2022 | -1.63% | -1.77% | -2.22% | -3.68% | 0.22% | -3.02% | 2.31% | -2.03% | -4.26% | -0.84% | 3.16% | -0.38% | -13.51% |
| 2021 | -0.39% | -1.07% | -0.88% | 0.69% | 0.30% | 0.49% | 0.59% | -0.10% | -0.68% | -0.59% | -0.30% | 0.29% | -1.65% |
Метрики бенчмарка
PFG Active Core Bond Strategy Fund has an annualized alpha of 0.41%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2017.
- This fund participated in 25.05% of S&P 500 Index downside but only 12.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.41%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 12.53%
- Участие в снижении
- 25.05%
Комиссия
Комиссия PFDOX составляет 2.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFDOX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFDOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.93 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 13.52 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG Active Core Bond Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.28 | $0.25 | $0.26 | $0.36 | $0.28 | $0.23 | $0.09 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.79% | 2.79% | 3.36% | 2.91% | 3.13% | 3.66% | 2.68% | 2.29% | 0.92% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG Active Core Bond Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PFG Active Core Bond Strategy Fund показал максимальную просадку в 19.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PFG Active Core Bond Strategy Fund составляет 3.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.45%окт. 2022 г. | 9mo 23d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -9.16%март 2020 г. | 10d | 3mo 22d | 4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -2.62%окт. 2018 г. | 8mo 29d | 5mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.42%март 2021 г. | 2mo 3d | 9mo 27d | 12moянв. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.26%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| PFDOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -56.78% | +37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -9.10% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.06% | -18.90% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -25.43% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -0.74% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -10.72% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.97% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFDOX
Добавьте PFG Active Core Bond Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFDOX