PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFDOX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFDOX с PFADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFDOX (PFG Active Core Bond Strategy Fund) and PFADX (PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund) are both mutual funds - PFDOX is a Multisector Bonds fund managed by The Pacific Financial Group, while PFADX is a Global Allocation fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFDOX returned -0.17%/yr vs 1.27%/yr for PFADX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFDOX charges 2.03%/yr vs 2.05%/yr for PFADX.

Доходность

Сравнение доходности PFDOX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFDOX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 3.08%.

PFDOX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.21%
1 год
4.23%
3 года*
4.20%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

PFADX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.18%
1 год
8.62%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFDOX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		-0.35%7.49%2.02%5.41%-13.51%-1.65%5.76%6.10%-1.92%0.10%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		3.08%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Correlation

The correlation between PFDOX and PFADX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.67

The correlation between PFDOX and PFADX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Active Core Bond Strategy Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с PFDOX:
PFDOX с PFFFXPFDOX с PFTSXPFDOX с PFJDXPFDOX с PFFSXPFDOX с PFSMXPFDOX с JSVIXPFDOX с PFSEX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с TRXAXPFADX с PFTSXPFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с PFSMXPFADX с CVLOXPFADX с PFJDX

Доходность на риск

PFDOX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFDOX
Ранг доходности на риск PFDOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFDOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFDOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFDOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFDOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFDOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFDOX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFDOXPFADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.10

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.01

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.48

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

8.65

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFDOX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFDOX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PFADX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFDOX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFDOXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.10

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.22

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.41

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PFDOX и PFADX

Максимальная просадка PFDOX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDOX и PFADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFDOXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-16.64%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-3.63%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.06%

-6.38%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-16.64%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.28%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.30%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDOX и PFADX

PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) имеют волатильность 1.47% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFDOXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.53%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.40%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

4.28%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

5.86%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.54%

-0.70%

Сравнение комиссий PFDOX и PFADX

PFDOX берет комиссию в 2.03%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDOX и PFADX

Дивидендная доходность PFDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности PFADX в 2.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.39%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		2.80%2.79%3.36%2.91%3.13%3.66%2.68%2.29%0.92%0.18%

Часто задаваемые вопросы

PFDOX and PFADX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFADX has higher volatility (1.53%) compared to PFDOX (1.47%). In terms of maximum drawdown, PFDOX dropped -19.45% vs PFADX's -16.64%.

PFADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFDOX и PFADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор