PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFRL с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFRL и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFRL и PUSH


2026 (YTD)20252024
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
-0.23%6.25%4.73%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.


PFRL

1 день
0.28%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.66%
3 года*
8.53%
5 лет*
10 лет*

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Floating Rate Income ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий PFRL и PUSH

PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.


Доходность на риск

PFRL vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6262
Ранг коэф-та Мартина

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFRLPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.21

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

3.22

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

4.40

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

15.49

-8.92

PFRL vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFRLPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.21

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

2.84

-1.26

Корреляция

Корреляция между PFRL и PUSH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и PUSH

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PUSH в 3.31%


TTM2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
7.17%7.34%8.96%9.84%3.55%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFRL и PUSH

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


PFRLPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-0.85%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-0.85%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.36%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.11%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.24%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и PUSH

PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PFRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFRLPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.23%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.03%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

1.64%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

1.33%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

1.33%

+3.63%