Сравнение PFRL с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
PFRL и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PFRL и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFRL и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 4.73% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и PUSH
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Доходность на риск
PFRL vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PFRL
PUSH
Сравнение PFRL c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFRL | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.21 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 3.22 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.40 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 15.49 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFRL | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.21 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.84 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между PFRL и PUSH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и PUSH
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и PUSH
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFRL | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -0.85% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -0.85% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.36% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.11% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.24% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и PUSH
PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PFRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFRL | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.23% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.03% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 1.64% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 1.33% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 1.33% | +3.63% |