PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с PHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFRL с PHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD).

PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PFRL и PHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFRL и PHD

2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		-0.23%6.25%9.40%13.75%1.27%
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		-0.00%-95.64%16.93%18.20%1.94%

Доходность по периодам

PFRL

1 день
0.28%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.66%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHD

1 день
-95.98%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-95.98%
1 год
-95.63%
3 года*
-60.93%
5 лет*
-44.34%
10 лет*
-22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с XHYTPFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с TFLRPFRL с MSDPFRL с IGHG
Часто сравнивают с PHD:
PHD с BANXPHD с VLTPHD с ^GSPCPHD с JEPIPHD с FSCOPHD с IDVOPHD с FUTY

Доходность на риск

PFRL vs. PHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PHD
Ранг доходности на риск PHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c PHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.02

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

58.51

-57.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

20.03

-18.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-1.00

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

-5.25

+11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. PHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа PHD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и PHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

-0.01

+1.59

Корреляция

Корреляция между PFRL и PHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и PHD

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности PHD в 75.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		7.17%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		75.00%131.25%10.36%11.91%9.75%6.24%6.67%7.29%6.71%6.28%6.13%6.50%

Просадки

Сравнение просадок PFRL и PHD

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки PHD в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PFRLPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-96.00%

+87.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-96.00%

+88.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-96.00%

+95.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-9.40%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

18.23%

-17.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и PHD

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.75%, в то время как у Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) волатильность равна 732.87%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFRLPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

732.87%

-732.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1,069.80%

-1,068.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

6,383.04%

-6,374.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

2,469.98%

-2,465.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

1,717.89%

-1,712.93%