Сравнение PFRL с PCFI
PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, PFRL returned 5.45% vs -0.49% for PCFI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for PCFI.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и PCFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PCFI с доходностью 1.06%.
PFRL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFRL и PCFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.72% | 5.94% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.06% | 1.62% |
Correlation
The correlation between PFRL and PCFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFRL vs. PCFI — Ранг доходности на риск
PFRL
PCFI
Сравнение PFRL c PCFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFRL | PCFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.99 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.12 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | -0.22 | +15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFRL и PCFI
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки PCFI в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PCFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFRL | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -4.01% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -4.01% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.44% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.77% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.26% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и PCFI
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.43%, в то время как у Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFRL | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.73% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 4.29% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 5.90% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 7.08% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 7.08% | -2.28% |
Сравнение комиссий PFRL и PCFI
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PCFI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и PCFI
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности PCFI в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.66% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PFRL and PCFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCFI has higher volatility (1.73%) compared to PFRL (0.43%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs PCFI's -4.01%.
On 1-year performance, PFRL leads with 5.45% vs -0.49% for PCFI. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFRL has performed better with a 5.45% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 6.66% for PFRL.
They also come from different issuers: PGIM and Polen. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.49% for PCFI.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFRL и PCFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор