PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Polen Floating Rate Income ETF (PCFI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The actively managed ETF invests in floating-rate loans and other income-producing credit instruments, primarily in North America.

Эмитент
Polen
Дата выпуска
30 июн. 2022 г.
Категория
Bank Loan
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$10M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с PCFI:
PCFI с LVLNPCFI с PCLCPCFI с PCSGPCFI с PCEBPCFI с TFLRPCFI с MBSFPCFI с SEIXPCFI с SLNZPCFI с PCGGPCFI с EVLN

Доходность

График доходности PCFI

Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции PCFI — $23.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) показал доход в 1.06% с начала года и -0.49% за последние 12 месяцев.

Polen Floating Rate Income ETF

1 день
0.07%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.15%
С начала года
1.06%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PCFI по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении PCFI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.81%-2.05%0.53%2.19%-1.69%0.96%0.38%1.06%
20250.07%-1.35%2.38%1.22%0.55%-0.02%-0.56%0.23%-1.81%0.95%1.62%

Метрики бенчмарка

Polen Floating Rate Income ETF has an annualized alpha of -2.54%, beta of 0.21, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2025.

  • This ETF participated in 11.26% of S&P 500 Index downside but only 7.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.26 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.26 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-2.54%
Бета
0.21
R²
0.26
Участие в росте
7.92%
Участие в снижении
11.26%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PCFI составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PCFI имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск PCFI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCFIБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.62

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.24

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.24

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

9.71

-9.92

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Polen Floating Rate Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.

7.83%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$2.16$1.85

Дивидендный доход

9.58%7.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen Floating Rate Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.20$0.35$0.20$0.18$0.16$0.22$0.00$1.29
2025$0.16$0.22$0.20$0.40$0.20$0.00$0.18$0.18$0.15$0.16$1.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Polen Floating Rate Income ETF показал максимальную просадку в 4.01%, зарегистрированную 6 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Polen Floating Rate Income ETF составляет 1.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-4.01%март 2026 г.
7mo 11d—
11mo 24dиюль 2025 г. - сейчас
—
-3.26%апр. 2025 г.
0s1mo 2d
1mo 2dапр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-2.97%апр. 2025 г.
6d2d
8dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-1.00%июнь 2025 г.
18d8d
26dмай 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.38%июль 2025 г.
0s5d
5dиюль 2025 г. - июль 2025 г.
—

Показатели просадок

PCFIБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-56.78%

+52.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-9.10%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-10.70%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.09%

+0.17%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PCFI

Добавьте Polen Floating Rate Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PCFI