Сравнение PCFI с PCSG
PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) and PCSG (Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCFI is a Bank Loan fund actively managed by Polen, while PCSG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PCFI charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for PCSG.
Доходность
Сравнение доходности PCFI и PCSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCSG
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -10.96%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCFI и PCSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | -0.02% |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | -7.29% |
Correlation
The correlation between PCFI and PCSG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFI vs. PCSG — Ранг доходности на риск
PCFI
PCSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCFI c PCSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF (PCSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCFI | PCSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCFI и PCSG
Максимальная просадка PCFI за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки PCSG в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFI и PCSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFI | PCSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -13.61% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -13.61% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.07% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFI и PCSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFI | PCSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 36.39% | -30.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 36.39% | -29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 36.39% | -29.31% |
Сравнение комиссий PCFI и PCSG
PCFI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PCSG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFI и PCSG
Дивидендная доходность PCFI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, тогда как PCSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCFI and PCSG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PCSG.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.00% for PCSG.
PCFI is categorized as Bank Loan, while PCSG is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for PCFI and 0.60% for PCSG.
Подберите оптимальное распределение для PCFI и PCSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор