Сравнение PCFI с SEIX
PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) and SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, PCFI returned -0.05% vs 5.64% for SEIX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCFI charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for SEIX.
Доходность
Сравнение доходности PCFI и SEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCFI показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 3.23%.
PCFI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.06%
SEIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.88K | $25.99K | $65.51K | |
| $2.33M | $1.71M | $1.79M |
Сравнение доходности по годам PCFI и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.18% | 1.62% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 3.23% | 4.98% |
Correlation
The correlation between PCFI and SEIX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFI vs. SEIX — Ранг доходности на риск
PCFI
SEIX
Сравнение PCFI c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCFI | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.77 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 5.01 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 19.89 | -19.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCFI и SEIX
Максимальная просадка PCFI за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFI и SEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFI | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -17.51% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -1.13% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.85% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.28% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFI и SEIX
Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PCFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFI | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.42% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 1.31% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 1.63% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 2.92% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 4.29% | +2.67% |
Сравнение комиссий PCFI и SEIX
PCFI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFI и SEIX
Дивидендная доходность PCFI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности SEIX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.66% | 7.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.14% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
PCFI and SEIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCFI has higher volatility (0.78%) compared to SEIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, PCFI dropped -4.01% vs SEIX's -17.51%.
On 1-year performance, SEIX leads with 5.64% vs -0.05% for PCFI. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SEIX has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIX has performed better with a 5.64% return vs -0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for SEIX.
PCFI has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 7.14% for SEIX.
They also come from different issuers: Polen and Virtus. Their fees differ too: 0.49% for PCFI and 0.57% for SEIX.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCFI и SEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор