Сравнение PCFI с LVLN
PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) and LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) are both Bank Loan funds. PCFI is actively managed, while LVLN is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PCFI charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for LVLN.
Доходность
Сравнение доходности PCFI и LVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCFI показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у LVLN с доходностью 1.73%.
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCFI и LVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.06% | 0.35% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.73% | 1.14% |
Correlation
The correlation between PCFI and LVLN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCFI vs. LVLN — Ранг доходности на риск
PCFI
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCFI c LVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) и SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCFI | LVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCFI и LVLN
Максимальная просадка PCFI за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки LVLN в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFI и LVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCFI | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -2.34% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | 0.00% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.48% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFI и LVLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCFI | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 2.65% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 2.65% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 2.65% | +4.43% |
Сравнение комиссий PCFI и LVLN
PCFI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LVLN в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFI и LVLN
Дивидендная доходность PCFI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности LVLN в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 4.30% | 0.49% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% |
Часто задаваемые вопросы
PCFI and LVLN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for PCFI.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 4.30% for LVLN.
They also come from different issuers: Polen and State Street. Their fees differ too: 0.49% for PCFI and 0.40% for LVLN.
Подберите оптимальное распределение для PCFI и LVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор