Сравнение PFRL с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
PFRL и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PFRL и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFRL и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 5.13% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и PAAA
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Доходность на риск
PFRL vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PFRL
PAAA
Сравнение PFRL c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFRL | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 4.00 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 4.83 | -4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.92 | -1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 5.20 | -4.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 43.22 | -36.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFRL | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 4.00 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 6.65 | -5.06 |
Корреляция
Корреляция между PFRL и PAAA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и PAAA
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и PAAA
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFRL | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -1.04% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -1.04% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.02% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.12% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и PAAA
PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PFRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFRL | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.21% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.39% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 1.33% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 1.00% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 1.00% | +3.96% |