Сравнение PFRL с FLRT
PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and FLRT (Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFRL returned 8.00%/yr vs 7.93%/yr for FLRT. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for FLRT.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и FLRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 2.55%.
PFRL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 3.12%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.99%
FLRT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 4.78%
- Всё время*
- 4.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.77M | $4.99M | $4.79M | |
| $1.36M | $1.00M | $754.82K |
Сравнение доходности по годам PFRL и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 3.12% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 2.55% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | 2.30% |
Correlation
The correlation between PFRL and FLRT is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFRL vs. FLRT — Ранг доходности на риск
PFRL
FLRT
Сравнение PFRL c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFRL | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.76 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.92 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 10.71 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFRL и FLRT
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и FLRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFRL | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -20.96% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -1.78% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -2.87% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.05% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.39% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.48% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и FLRT
PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что PFRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFRL | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.31% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 1.16% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.50% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 2.30% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 6.09% | -1.32% |
Сравнение комиссий PFRL и FLRT
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и FLRT
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности FLRT в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 6.71% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.48% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFRL and FLRT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFRL has higher volatility (0.57%) compared to FLRT (0.31%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs FLRT's -20.96%.
On 3-year performance, PFRL leads with 8.00% vs 7.93% for FLRT. On fees, FLRT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 8.00% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
FLRT has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 6.48% for PFRL.
They also come from different issuers: PGIM and Pacer. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.60% for FLRT.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFRL и FLRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор