Сравнение PFORX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -0.74% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и VTIIX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.
Доходность на риск
PFORX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
PFORX
VTIIX
Сравнение PFORX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 3.81 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | -0.01 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и VTIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и VTIIX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VTIIX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и VTIIX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -15.95% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.94% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -15.95% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -2.60% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -6.19% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.69% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и VTIIX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.50% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.13% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.20% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.47% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.45% | -1.37% |