Сравнение PFORX с PFUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PFUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и PFUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -4.15% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у PFUIX с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции PFUIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 0.49% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
PFUIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 0.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и PFUIX
И PFORX, и PFUIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PFORX vs. PFUIX — Ранг доходности на риск
PFORX
PFUIX
Сравнение PFORX c PFUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | PFUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.42 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.66 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 2.14 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.32 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.07 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.36 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и PFUIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PFUIX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности PFUIX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.83% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PFUIX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PFUIX в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PFUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -31.90% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -6.40% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -30.30% | +16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -31.90% | +18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -16.09% | +12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -7.93% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.77% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PFUIX
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.93%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 3.19% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 4.68% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 7.45% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 7.54% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 7.35% | -4.27% |