PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFORX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFORX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и FIHBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.52%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
-0.88%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: 2.84% против 5.20% соответственно.


PFORX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.26%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.84%

FIHBX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.31%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Сравнение комиссий PFORX и FIHBX

И PFORX, и FIHBX имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

PFORX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFORXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.72

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.48

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.63

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

10.74

-7.59

PFORX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFORXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.72

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между PFORX и FIHBX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и FIHBX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FIHBX в 5.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.85%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
5.97%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и FIHBX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и FIHBX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFORXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-31.05%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.45%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-16.35%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-21.67%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.34%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.31%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.61%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и FIHBX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFORXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.59%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.55%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.83%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

5.15%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

5.76%

-2.68%