PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFN с PFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFN с PFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) and PFL (PIMCO Income Strategy Fund) are both Multisector Bonds funds from PIMCO. Over the past 10 years, PFN returned 8.29%/yr vs 7.93%/yr for PFL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PFN и PFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PFL с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFN имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции PFL немного отстают с 7.93%.

PFN

1 день
0.42%
1 месяц
5.28%
6 месяцев
2.69%
С начала года
2.44%
1 год
8.88%
3 года*
13.37%
5 лет*
2.53%
10 лет*
8.29%

PFL

1 день
0.64%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
-0.08%
1 год
7.11%
3 года*
11.28%
5 лет*
1.73%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFN и PFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		2.44%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		-0.08%13.03%11.51%17.29%-17.92%4.62%7.11%19.65%2.06%21.26%

Correlation

The correlation between PFN and PFL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2004 г.

0.67

The correlation between PFN and PFL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

PIMCO Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с PFL:
PFL с PDIPFL с MMTPFL с BRWPFL с PPTPFL с PCNPFL с EVGPFL с NWXHX

Доходность на риск

PFN vs. PFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c PFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFNPFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.76

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.11

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.94

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

2.58

+0.44

PFN vs. PFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFL равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFN и PFL

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, примерно равная максимальной просадке PFL в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFNPFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-77.97%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-7.64%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-13.21%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-33.30%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-48.40%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.99%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-10.97%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.77%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PFL

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 2.42%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund (PFL) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFNPFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.57%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.33%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

9.43%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

13.67%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.31%

-0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PFL

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что меньше доходности PFL в 12.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		12.44%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.03%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Часто задаваемые вопросы

PFN and PFL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFL has higher volatility (2.57%) compared to PFN (2.42%). In terms of maximum drawdown, PFN dropped -80.08% vs PFL's -77.97%.

PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFN и PFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор