PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с PFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с PFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Perpetual Global Income Fund (PFL).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и PFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Perpetual Global Income Fund (PFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и PFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
PFL
Perpetual Global Income Fund		1.21%13.03%11.51%17.29%-17.92%4.62%7.11%19.65%2.06%21.26%

Доходность по периодам

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

PFL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Perpetual Global Income Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с PFL:
PFL с CMR.TOPFL с PDI

Сравнение комиссий PFN и PFL

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II

Доходность на риск

PFN vs. PFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c PFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Perpetual Global Income Fund (PFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNPFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. PFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNPFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

—

—

Корреляция

Корреляция между PFN и PFL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PFL

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности PFL в 11.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PFL
Perpetual Global Income Fund		9.63%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%

Просадки

Сравнение просадок PFN и PFL

Загрузка...

Показатели просадок

PFNPFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-77.97%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.77%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-33.30%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-48.40%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

0.00%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-11.11%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.84%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PFL

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNPFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

—

—