PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFL с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFL с CMR.TO

Последнее обновление 7 февр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perpetual Global Income Fund (PFL) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO).

CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PFL и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perpetual Global Income Fund (PFL) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFL и CMR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFL
Perpetual Global Income Fund		1.21%13.03%11.51%17.29%-17.92%4.62%7.11%19.65%2.06%21.26%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		-0.60%7.60%-3.57%7.08%-5.09%0.74%2.49%6.70%-6.57%7.58%
Разные валюты инструментов

PFL торгуется в USD, в то время как CMR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

PFL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMR.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.53%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perpetual Global Income Fund

iShares Premium Money Market ETF

Часто сравнивают с PFL:
PFL с PFNPFL с PDI
Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с VOOCMR.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий PFL и CMR.TO

CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF

Доходность на риск

PFL vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFL c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetual Global Income Fund (PFL) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PFL vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLCMR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.09

—

Корреляция

Корреляция между PFL и CMR.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFL и CMR.TO

Дивидендная доходность PFL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности CMR.TO в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFL
Perpetual Global Income Fund		9.63%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.57%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PFL и CMR.TO

Загрузка...

Показатели просадок

PFLCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.97%

-0.52%

-77.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-0.09%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-0.09%

-33.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-0.14%

-48.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-0.01%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.01%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PFL и CMR.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.82%

—