PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с JLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с JLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. JLS управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и JLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и JLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		2.20%11.60%17.86%14.88%-17.88%11.02%-5.38%4.26%-1.02%17.03%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у JLS с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции JLS по среднегодовой доходности: 8.38% против 6.04% соответственно.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

JLS

1 день
2.72%
1 месяц
-0.79%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.72%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.84%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Nuveen Mortgage and Income Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с JLS:
JLS с PDIJLS с JAAAJLS с TFIF.LJLS с VUSSXJLS с PRXAXJLS с FMYJLS с JBBB

Сравнение комиссий PFN и JLS

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии JLS в 0.04%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund

Доходность на риск

PFN vs. JLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JLS
Ранг доходности на риск JLS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c JLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNJLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.64

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.89

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.78

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

3.28

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. JLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JLS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и JLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNJLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между PFN и JLS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и JLS

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности JLS в 10.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		10.16%10.13%9.91%9.29%6.56%4.61%4.94%6.20%9.31%13.44%7.11%6.68%

Просадки

Сравнение просадок PFN и JLS

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки JLS в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и JLS.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNJLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-35.18%

-44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-6.18%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-23.53%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-35.18%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-2.27%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-5.87%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.05%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и JLS

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNJLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.50%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

6.42%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

10.48%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

10.53%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

12.40%

+5.76%