PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLS с PCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLS с PCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JLS (Nuveen Mortgage and Income Fund) and PCM (PCM Fund Inc.) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 10 years, JLS returned 5.72%/yr vs 5.30%/yr for PCM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JLS и PCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и PCM Fund Inc. (PCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLS показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у PCM с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции JLS превзошли акции PCM по среднегодовой доходности: 5.72% против 5.30% соответственно.

JLS

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.56%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.45%
3 года*
14.97%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.72%

PCM

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.78%
1 год
2.32%
3 года*
-4.26%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLS и PCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		2.31%11.60%17.86%14.88%-17.88%11.02%-5.38%4.26%-1.02%17.03%
PCM
PCM Fund Inc.		-2.68%-10.10%8.81%12.44%-18.96%8.57%3.05%23.05%-4.47%26.46%

Correlation

The correlation between JLS and PCM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mortgage and Income Fund

PCM Fund Inc.

Часто сравнивают с JLS:
JLS с PRXAXJLS с TFIF.LJLS с FMYJLS с VUSSXJLS с VWTAXJLS с JAAAJLS с PFN
Часто сравнивают с PCM:
PCM с VWTAXPCM с PMJIXPCM с PRXAXPCM с FMYPCM с PIMIXPCM с PONAXPCM с VUSSX

Доходность на риск

JLS vs. PCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLS
Ранг доходности на риск JLS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PCM
Ранг доходности на риск PCM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLS c PCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и PCM Fund Inc. (PCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLSPCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.20

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.33

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.18

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

0.39

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLS vs. PCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLS на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа PCM равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLS и PCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLSPCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.20

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Просадки

Сравнение просадок JLS и PCM

Максимальная просадка JLS за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки PCM в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLS и PCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLSPCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-64.88%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-12.81%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.28%

-29.62%

+20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-29.62%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-47.69%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-21.62%

+18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-9.72%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

5.96%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JLS и PCM

Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и PCM Fund Inc. (PCM) имеют волатильность 3.47% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLSPCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.38%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.79%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

11.46%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

20.34%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

22.72%

-10.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLS и PCM

Дивидендная доходность JLS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что меньше доходности PCM в 13.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		10.32%10.13%9.91%9.29%6.56%4.61%4.94%6.20%9.31%13.44%7.11%6.68%
PCM
PCM Fund Inc.		13.62%12.56%12.47%12.06%12.20%8.96%8.95%8.38%9.46%8.47%14.60%10.39%

Часто задаваемые вопросы

JLS and PCM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLS has higher volatility (3.47%) compared to PCM (3.38%). In terms of maximum drawdown, JLS dropped -35.18% vs PCM's -64.88%.

JLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLS и PCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор