Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen Mortgage and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) показал доход в 2.20% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JLS составила 6.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JLS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 авг. 2011 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.

Nuveen Mortgage and Income Fund: годовая альфа составляет 4.05%, бета — 0.24, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 30.11.2009.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (36.85%) было выше, чем в снижении (34.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия JLS составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

JLS имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen Mortgage and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Mortgage and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen Mortgage and Income Fund показал максимальную просадку в 35.18%, зарегистрированную 26 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Mortgage and Income Fund составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.