PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLS с PRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLS с PRXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JLS (Nuveen Mortgage and Income Fund) and PRXAX (T. Rowe Price GNMA Fund Class I) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 5 years, JLS returned 5.35%/yr vs 0.25%/yr for PRXAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JLS charges 0.04%/yr vs 0.41%/yr for PRXAX.

Доходность

Сравнение доходности JLS и PRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLS показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у PRXAX с доходностью 1.02%.

JLS

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.56%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.45%
3 года*
14.97%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.72%

PRXAX

1 день
0.12%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.89%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLS и PRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		2.31%11.60%17.86%14.88%-17.88%11.02%-5.38%4.26%-1.02%9.53%
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		1.02%7.72%1.15%4.79%-11.41%-2.07%4.34%5.29%0.58%0.82%

Correlation

The correlation between JLS and PRXAX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г.

0.17

The correlation between JLS and PRXAX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mortgage and Income Fund

T. Rowe Price GNMA Fund Class I

Часто сравнивают с JLS:
JLS с FMYJLS с TFIF.LJLS с VUSSXJLS с VWTAXJLS с PCMJLS с JAAAJLS с PFN
Часто сравнивают с PRXAX:
PRXAX с TFIF.LPRXAX с FMYPRXAX с PRDGXPRXAX с PCMPRXAX с PRSCXPRXAX с TBCIXPRXAX с PRWCX

Доходность на риск

JLS vs. PRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLS
Ранг доходности на риск JLS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRXAX
Ранг доходности на риск PRXAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLS c PRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLSPRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.56

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.37

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.29

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

7.78

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLS vs. PRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLS на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PRXAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLS и PRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLSPRXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.24

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JLS и PRXAX

Максимальная просадка JLS за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки PRXAX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLS и PRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLSPRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-18.04%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-2.97%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.28%

-7.10%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-17.14%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-1.07%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.34%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.87%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JLS и PRXAX

Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что JLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLSPRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.70%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

3.24%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

4.36%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

6.42%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

4.97%

+7.44%

Сравнение комиссий JLS и PRXAX

JLS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRXAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLS и PRXAX

Дивидендная доходность JLS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности PRXAX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		10.32%10.13%9.91%9.29%6.56%4.61%4.94%6.20%9.31%13.44%7.11%6.68%
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		3.94%3.92%3.78%2.77%1.56%0.70%1.56%2.48%2.89%2.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JLS and PRXAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLS has higher volatility (3.47%) compared to PRXAX (1.70%). In terms of maximum drawdown, JLS dropped -35.18% vs PRXAX's -18.04%.

PRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLS и PRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор