Сравнение JLS с PRXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX).
JLS управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. PRXAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JLS и PRXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLS и PRXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 2.20% | 11.60% | 17.86% | 14.88% | -17.88% | 11.02% | -5.38% | 4.26% | -1.02% | 9.53% |
PRXAX T. Rowe Price GNMA Fund Class I | 0.04% | 7.72% | 1.15% | 4.79% | -11.41% | -2.07% | 4.34% | 5.29% | 0.58% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JLS показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у PRXAX с доходностью 0.04%.
JLS
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 6.04%
PRXAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLS и PRXAX
JLS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRXAX в 0.41%.
Доходность на риск
JLS vs. PRXAX — Ранг доходности на риск
JLS
PRXAX
Сравнение JLS c PRXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLS | PRXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.08 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.85 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 5.30 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLS | PRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.08 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.00 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.23 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между JLS и PRXAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLS и PRXAX
Дивидендная доходность JLS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности PRXAX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 10.16% | 10.13% | 9.91% | 9.29% | 6.56% | 4.61% | 4.94% | 6.20% | 9.31% | 13.44% | 7.11% | 6.68% |
PRXAX T. Rowe Price GNMA Fund Class I | 3.65% | 3.92% | 3.78% | 2.77% | 1.56% | 0.70% | 1.56% | 2.48% | 2.89% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLS и PRXAX
Максимальная просадка JLS за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки PRXAX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLS и PRXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLS | PRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.18% | -18.04% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -3.10% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -17.44% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.03% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.40% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.08% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLS и PRXAX
Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что JLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLS | PRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 1.95% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 2.98% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 4.86% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 6.37% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 4.97% | +7.43% |