PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с BCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с BCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и BCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и BCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		13.18%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у BCX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции PFN уступали акциям BCX по среднегодовой доходности: 8.38% против 13.23% соответственно.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

BCX

1 день
1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
13.18%
6 месяцев
22.77%
1 год
41.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с BCX:
BCX с VTBCX с XLEBCX с BGRBCX с SRLNBCX с VYMIBCX с BXBCX с MPV

Сравнение комиссий PFN и BCX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии BCX в 1.10%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Доходность на риск

PFN vs. BCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c BCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.98

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.42

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.60

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

9.72

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. BCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BCX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и BCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.98

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Корреляция

Корреляция между PFN и BCX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и BCX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности BCX в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.84%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%

Просадки

Сравнение просадок PFN и BCX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки BCX в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и BCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-62.36%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-16.17%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-29.22%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-59.23%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-9.91%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-19.76%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.33%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и BCX

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 6.56%, в то время как у Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.03%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

15.78%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

21.04%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

21.41%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

23.54%

-5.38%