PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с FTLS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.55%/yr vs 12.69%/yr for FTLS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 1.38%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как FTLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTLS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 8.03%.

PFMN.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
1.04%
С начала года
2.36%
1 год
4.87%
3 года*
7.59%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

FTLS

1 день
-0.36%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
6.31%
С начала года
8.03%
1 год
17.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.69%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и FTLS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		2.36%4.83%15.09%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		8.03%4.11%28.86%14.16%0.42%19.59%0.13%5.08%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and FTLS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.20

The correlation between PFMN.TO and FTLS shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с DBMF
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с FDLOFTLS с VOOFTLS с LBAY

Доходность на риск

PFMN.TO vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.85

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.71

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.94

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

8.29

-3.51

PFMN.TO vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и FTLS

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки FTLS в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-16.67%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-5.83%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-13.60%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-13.60%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.11%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-2.96%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.06%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и FTLS

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.14%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.33%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

6.96%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

9.27%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

12.28%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

13.03%

-3.32%

Сравнение комиссий PFMN.TO и FTLS

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и FTLS

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FTLS в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.88%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.78%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and FTLS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTLS is cheaper at 1.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTLS is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

They also come from different issuers: Picton Mahoney and First Trust. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 1.38% for FTLS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор