PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PFMN.TO is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 3 years, PFMN.TO returned 7.30%/yr vs 8.58%/yr for BALT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как BALT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BALT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 3.43%.

PFMN.TO

1 день
0.18%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.83%
3 года*
7.30%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.22%
1 месяц
2.68%
С начала года
3.43%
6 месяцев
2.54%
1 год
9.00%
3 года*
8.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		1.68%4.86%15.06%3.13%5.43%1.29%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		3.43%1.76%19.42%5.09%9.84%2.53%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and BALT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.05

The correlation between PFMN.TO and BALT shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFMN.TO и BALT

Секторы
PFMN.TO
BALT

Финансовые услуги

23.0%
11.9%

Технологии

16.5%
36.2%

Сырьевые материалы

11.8%
1.8%

Промышленность

11.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Энергетика

8.1%
3.5%

Здравоохранение

5.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.9%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Финансовые услуги

PFMN.TO
23.0%
BALT
11.9%

Технологии

PFMN.TO
16.5%
BALT
36.2%

Сырьевые материалы

PFMN.TO
11.8%
BALT
1.8%

Промышленность

PFMN.TO
11.0%
BALT
8.1%

Потребительский циклический сектор

PFMN.TO
8.4%
BALT
10.1%

Энергетика

PFMN.TO
8.1%
BALT
3.5%

Здравоохранение

PFMN.TO
5.4%
BALT
8.4%

Коммуникационные услуги

PFMN.TO
5.0%
BALT
10.9%

Коммунальные услуги

PFMN.TO
3.9%
BALT
2.3%

Потребительский защитный сектор

PFMN.TO
3.5%
BALT
4.9%

Недвижимость

PFMN.TO
3.3%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с PPAPFMN.TO с DBMF
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

PFMN.TO vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMN.TOBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.88

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.57

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.13

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

8.94

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMN.TO vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMN.TOBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.88

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.40

-0.61

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и BALT

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки BALT в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-7.07%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-2.89%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-7.07%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-1.29%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и BALT

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.86%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.61%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

4.83%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

6.02%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

6.02%

+3.76%

Сравнение комиссий PFMN.TO и BALT

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и BALT

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.78%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and BALT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

PFMN.TO is categorized as Long-Short, while BALT is Defined Outcome. They also come from different issuers: Picton Mahoney and Innovator. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.69% for BALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор