Сравнение PFMIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PFMIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFMIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | -0.09% | 5.70% | 3.60% | 8.04% | -11.32% | 2.55% | 5.89% | 8.67% | 1.41% | 7.47% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PFMIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PFMIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.89% против 8.38% соответственно.
PFMIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.89%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFMIX и PCN
PFMIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PFMIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PFMIX
PCN
Сравнение PFMIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFMIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.13 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.06 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.15 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.48 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFMIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.13 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.39 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между PFMIX и PCN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMIX и PCN
Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | 4.01% | 5.15% | 4.73% | 3.44% | 2.25% | 2.13% | 2.45% | 3.51% | 3.77% | 3.45% | 3.44% | 3.49% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PFMIX и PCN
Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFMIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.51% | -61.12% | +34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -13.78% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -33.39% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -50.27% | +34.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -5.77% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -7.22% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 4.30% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMIX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFMIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 5.89% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 8.70% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 15.72% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 16.56% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 21.97% | -17.97% |