Сравнение PFMIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PFMIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFMIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | -0.09% | 5.70% | 3.60% | 8.04% | -11.32% | 2.55% | 5.89% | 8.67% | 1.41% | 7.47% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PFMIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFMIX имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции DMREX немного отстают с 2.77%.
PFMIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.89%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFMIX и DMREX
PFMIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
PFMIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
PFMIX
DMREX
Сравнение PFMIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFMIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.23 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.23 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.90 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 9.35 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.23 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.09 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.86 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PFMIX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMIX и DMREX
Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | 4.01% | 5.15% | 4.73% | 3.44% | 2.25% | 2.13% | 2.45% | 3.51% | 3.77% | 3.45% | 3.44% | 3.49% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок PFMIX и DMREX
Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.51% | -13.22% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -0.92% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -5.33% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -13.22% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.32% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.89% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.29% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMIX и DMREX
PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.48% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.71% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 1.17% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 2.47% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 3.14% | +0.86% |