Сравнение PFM с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
PFM и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFM и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFM и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.19% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 17.65% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 11.08% против 13.66% соответственно.
PFM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.08%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и SCHB
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
PFM vs. SCHB — Ранг доходности на риск
PFM
SCHB
Сравнение PFM c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.26 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PFM и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и SCHB
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и SCHB
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -35.27% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.22% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -25.41% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -35.27% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.51% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.15% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.60% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и SCHB
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.51% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 9.78% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 18.34% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 17.25% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.30% | -3.09% |