PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с ESPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFM returned 10.77%/yr vs 5.31%/yr for ESPO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFM charges 0.53%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности PFM и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -16.33%.

PFM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.00%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.76%

ESPO

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-16.33%
6 месяцев
-16.76%
1 год
-16.63%
3 года*
17.97%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.43%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-6.78%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-16.33%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between PFM and ESPO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.54

The correlation between PFM and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и ESPO

Секторы
PFM
ESPO

Технологии

27.6%
55.8%

Финансовые услуги

17.9%

-

Здравоохранение

15.1%

-

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Промышленность

10.7%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
14.3%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
29.7%

Технологии

PFM
27.6%
ESPO
55.8%

Финансовые услуги

PFM
17.9%
ESPO

-

Здравоохранение

PFM
15.1%
ESPO

-

Потребительский защитный сектор

PFM
11.1%
ESPO

-

Промышленность

PFM
10.7%
ESPO

-

Энергетика

PFM
4.3%
ESPO

-

Коммунальные услуги

PFM
3.9%
ESPO

-

Потребительский циклический сектор

PFM
3.7%
ESPO
14.3%

Сырьевые материалы

PFM
2.8%
ESPO

-

Недвижимость

PFM
2.0%
ESPO

-

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
ESPO
29.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

PFM vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.90

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-1.17

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.86

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.59

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

-1.01

+11.33

PFM vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и ESPO

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-50.99%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-28.25%

+21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-28.25%

+13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-48.33%

+30.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-28.25%

+27.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-15.10%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

16.49%

-14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и ESPO

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.48%, в то время как у VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.23%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

14.64%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

18.65%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

25.09%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

25.68%

-10.48%

Сравнение комиссий PFM и ESPO

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и ESPO

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ESPO в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.49%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and ESPO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.23%) compared to PFM (2.48%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.77% vs 5.31% for ESPO. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.77% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.36% for PFM.

PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESPO is Gaming. PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.55% for ESPO.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор