PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFM с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и DIVB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
-0.19%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%5.36%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.


PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Achievers™ ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Сравнение комиссий PFM и DIVB

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.


Доходность на риск

PFM vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMDIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.88

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.10

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

4.74

+1.15

PFM vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между PFM и DIVB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и DIVB

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DIVB в 2.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFM и DIVB

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и DIVB.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-36.93%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.59%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-21.08%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.15%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-5.07%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.93%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и DIVB

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.57%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.48%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.98%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

15.21%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.48%

-3.27%