Сравнение PFLEX с NWXEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).
PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и NWXEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLEX и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 4.29% | 10.63% | 2.86% | 4.70% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%.
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLEX и NWXEX
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии NWXEX в 0.99%.
Доходность на риск
PFLEX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
PFLEX
NWXEX
Сравнение PFLEX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLEX | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 3.97 | -3.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 5.59 | -5.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.17 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.74 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 27.08 | -24.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLEX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 3.97 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.71 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PFLEX и NWXEX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и NWXEX
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности NWXEX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и NWXEX
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и NWXEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLEX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.60% | -22.97% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -1.20% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -5.60% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -0.43% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.12% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.23% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и NWXEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLEX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.51% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 0.88% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 1.59% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 3.66% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.42% | +1.46% |