Сравнение PFLEX с BRW
PFLEX (PIMCO Flexible Credit Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, PFLEX returned 3.49%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PFLEX charges 2.10%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
PFLEX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLEX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 0.21% | 7.28% | 14.00% | 10.05% | -14.68% | 6.75% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between PFLEX and BRW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLEX vs. BRW — Ранг доходности на риск
PFLEX
BRW
Сравнение PFLEX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLEX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.22 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.37 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и BRW
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLEX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.60% | -17.74% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -17.74% | +13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -17.74% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -17.74% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -8.23% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -4.06% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 10.44% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и BRW
Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.45%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLEX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.37% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 8.42% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 13.46% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 12.95% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 12.87% | -6.99% |
Сравнение комиссий PFLEX и BRW
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и BRW
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 5.94% | 6.59% | 9.41% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% |
Часто задаваемые вопросы
PFLEX and BRW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to PFLEX (1.45%). In terms of maximum drawdown, PFLEX dropped -24.60% vs BRW's -17.74%.
PFLEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLEX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор