PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с QTPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLD с QTPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFLD is passively managed, while QTPI is actively managed. Over the past year, PFLD returned 6.25% vs 5.09% for QTPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QTPI.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и QTPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у QTPI с доходностью 0.84%.

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—

QTPI

1 день
-0.59%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLD и QTPI

2026 (YTD)20252024
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%-0.11%
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		0.84%7.37%0.34%

Correlation

The correlation between PFLD and QTPI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.33

The correlation between PFLD and QTPI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD
Часто сравнивают с QTPI:
QTPI с JHPIQTPI с FPEQTPI с CSPFQTPI с ICVTQTPI с NPFIQTPI с IPPPQTPI с FCVT

Доходность на риск

PFLD vs. QTPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QTPI
Ранг доходности на риск QTPI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTPI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTPI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c QTPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDQTPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.23

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.80

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.42

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

9.97

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. QTPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа QTPI равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и QTPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDQTPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.19

-1.03

Просадки

Сравнение просадок PFLD и QTPI

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки QTPI в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и QTPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLDQTPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-4.08%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-2.11%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-0.40%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.52%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и QTPI

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.84%, в то время как у North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLDQTPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.42%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

3.19%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

4.55%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

4.98%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

4.98%

+8.40%

Сравнение комиссий PFLD и QTPI

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QTPI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и QTPI

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности QTPI в 4.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		4.44%4.58%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFLD and QTPI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTPI has higher volatility (1.42%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs QTPI's -4.08%.

On 1-year performance, PFLD leads with 6.25% vs 5.09% for QTPI. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PFLD has performed better with a 6.25% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QTPI.

PFLD has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 4.44% for QTPI.

They also come from different issuers: Advisors Asset Management and North Square. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.60% for QTPI.

PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLD и QTPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор