Сравнение PFLD с BESF
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - PFLD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. PFLD is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, PFLD returned 5.44% vs 61.61% for BESF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 16.12%.
PFLD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLD и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 2.84% | 3.47% |
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
Correlation
The correlation between PFLD and BESF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. BESF — Ранг доходности на риск
PFLD
BESF
Сравнение PFLD c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLD | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.64 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 15.57 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLD и BESF
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLD | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -10.97% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -10.97% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.73% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -2.74% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.97% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и BESF
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.79%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLD | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 6.97% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 14.93% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 24.75% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 24.39% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 24.39% | -11.07% |
Сравнение комиссий PFLD и BESF
PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и BESF
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности BESF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.59% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PFLD and BESF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (6.97%) compared to PFLD (0.79%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 5.44% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 5.59% for PFLD.
PFLD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Bastion. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLD и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор