Сравнение PFJDX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PFJDX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFJDX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund | -2.43% | 13.15% | 9.96% | 12.71% | -15.77% | 11.10% | 8.40% | 16.33% | -11.06% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PFJDX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.
PFJDX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFJDX и QBDSX
PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
PFJDX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
PFJDX
QBDSX
Сравнение PFJDX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFJDX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.60 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.89 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 3.43 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFJDX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PFJDX и QBDSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFJDX и QBDSX
Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund | 6.11% | 5.96% | 1.19% | 0.52% | 8.75% | 6.40% | 0.35% | 0.45% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PFJDX и QBDSX
Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFJDX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.97% | -18.38% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -3.09% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -7.40% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -8.41% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.83% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.80% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFJDX и QBDSX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PFJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFJDX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.40% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 2.77% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 3.77% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 4.32% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 5.26% | +7.48% |