Сравнение PFJDX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFJDX и BERIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	-2.43%	13.15%	9.96%	12.71%	-15.77%	11.10%	8.40%	16.33%	-11.06%
BERIX Chartwell Income Fund	4.02%	13.23%	7.20%	7.77%	-10.14%	7.35%	4.49%	9.69%	-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, PFJDX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.

PFJDX

1 день: 2.02%

1 месяц: -4.36%

С начала года: -2.43%

6 месяцев: -1.37%

1 год: 10.49%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: —

BERIX

1 день: 0.47%

1 месяц: -0.60%

С начала года: 4.02%

6 месяцев: 6.47%

1 год: 13.82%

3 года*: 9.23%

5 лет*: 4.92%

10 лет*: 5.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Название символа

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с PFJDX:

PFJDX с VYM PFJDX с PFADX PFJDX с PFFSX PFJDX с PFTSX PFJDX с PFFFX PFJDX с PFTEX PFJDX с PFSMX

Часто сравнивают с BERIX:

BERIX с MAPOX BERIX с CSIFX BERIX с ATLAX BERIX с FRGAX BERIX с FKINX BERIX с FGTIX BERIX с AONIX

Сравнение комиссий PFJDX и BERIX

PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

PFJDX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

BERIX

Chartwell Income Fund

Доходность на риск

PFJDX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFJDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BERIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFJDX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFJDX	BERIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	2.57	-1.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	3.30	-1.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.53	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	4.77	-3.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.83	17.74	-11.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFJDX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFJDX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFJDX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFJDX	BERIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	2.57	-1.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.83	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.84	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	1.07	-0.68

Корреляция

Корреляция между PFJDX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и BERIX

Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности BERIX в 3.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	6.11%	5.96%	1.19%	0.52%	8.75%	6.40%	0.35%	0.45%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%
BERIX Chartwell Income Fund	3.00%	3.97%	3.90%	3.36%	3.54%	2.58%	3.07%	3.03%	5.83%	5.22%	2.76%	2.45%

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и BERIX

Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFJDX	BERIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.97%	-20.34%	-5.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.05%	-2.95%	-5.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.97%	-15.73%	-10.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-20.34%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.30%	-0.79%	-4.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.85%	-2.60%	-4.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.90%	0.79%	+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и BERIX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PFJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFJDX	BERIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.31%	1.55%	+2.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.69%	4.29%	+2.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.32%	5.38%	+5.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.13%	5.94%	+6.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.74%	6.00%	+6.74%

Сравнение PFJDX с BERIX

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и BERIX

Сравнение доходности по годам PFJDX и BERIX

Доходность по периодам

PFJDX

BERIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFJDX и BERIX

Доходность на риск

PFJDX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

PFJDX

BERIX

Сравнение PFJDX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFJDX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и BERIX

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и BERIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и BERIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)