PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с WAVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с WAVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX).

PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIX и WAVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и WAVLX

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		-0.07%9.86%5.21%7.02%-11.34%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у WAVLX с доходностью -0.07%.

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

WAVLX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.66%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.44%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с RISRWAVLX с DFLEXWAVLX с TUIFXWAVLX с FPFIXWAVLX с CBYYXWAVLX с SUBFXWAVLX с AFLIX

Сравнение комиссий PFIX и WAVLX

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WAVLX в 0.99%.

WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

PFIX vs. WAVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c WAVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXWAVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.38

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.97

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.76

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

8.68

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. WAVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа WAVLX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и WAVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXWAVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.38

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Корреляция

Корреляция между PFIX и WAVLX составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и WAVLX

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности WAVLX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.63%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и WAVLX

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки WAVLX в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и WAVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIXWAVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-14.39%

-21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-4.54%

-23.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-2.35%

-18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-3.02%

-14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

0.92%

+16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и WAVLX

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIXWAVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

2.08%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

3.02%

+17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

5.83%

+29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

5.55%

+33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

5.28%

+33.46%