Сравнение PFIX с WAVLX
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) are both funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while WAVLX is a Nontraditional Bonds fund managed by Wavelength Funds. Over the past 5 years, PFIX returned 21.23%/yr vs 2.50%/yr for WAVLX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for WAVLX.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и WAVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у WAVLX с доходностью 2.57%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
WAVLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам PFIX и WAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 2.57% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 1.90% |
Correlation
The correlation between PFIX and WAVLX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.55 |
The correlation between PFIX and WAVLX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. WAVLX — Ранг доходности на риск
PFIX
WAVLX
Сравнение PFIX c WAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | WAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.68 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 10.94 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и WAVLX
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки WAVLX в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и WAVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -14.39% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -3.03% | -22.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -5.33% | -30.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -14.39% | -21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -0.83% | -16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -2.96% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 0.74% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и WAVLX
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 1.23% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 3.43% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 4.33% | +24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 5.62% | +32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 5.30% | +32.86% |
Сравнение комиссий PFIX и WAVLX
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WAVLX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и WAVLX
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности WAVLX в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.86% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and WAVLX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to WAVLX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs WAVLX's -14.39%.
WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и WAVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор