PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с RING

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. PFIX is actively managed, while RING is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.87%/yr vs 21.24%/yr for RING. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 0.45%.

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—

RING

1 день
6.34%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.11%
1 год
63.84%
3 года*
47.07%
5 лет*
21.24%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и RING

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.45%164.72%15.98%12.29%-15.40%-11.92%

Correlation

The correlation between PFIX and RING is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

PFIX vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.35

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.75

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.80

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

5.00

-5.76

PFIX vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и RING

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-79.47%

+43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-35.72%

+10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-35.72%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-47.94%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-25.60%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-47.36%

+30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

12.84%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и RING

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 8.37%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

18.14%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

39.41%

-18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

47.69%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

36.92%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

36.73%

+1.54%

Сравнение комиссий PFIX и RING

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и RING

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности RING в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.56%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and RING have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (18.14%) compared to PFIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs RING's -79.47%.

On 5-year performance, RING leads with 21.24% vs 16.87% for PFIX. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RING has performed better with a 21.24% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 1.56% for RING.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while RING is Gold. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор