PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с JHYP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с JHYP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L).

PFIX и JHYP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. JHYP.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIX и JHYP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и JHYP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		-1.64%17.50%5.90%15.59%-19.64%-2.63%
Разные валюты инструментов

PFIX торгуется в USD, в то время как JHYP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHYP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у JHYP.L с доходностью -1.64%.

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHYP.L

1 день
1.40%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
0.54%
1 год
10.86%
3 года*
10.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с JHYP.L:
JHYP.L с QYLE.DEJHYP.L с AGGG.LJHYP.L с JPY=XJHYP.L с EHYG.LJHYP.L с GFGB.LJHYP.L с JHYU.LJHYP.L с STHY.L

Сравнение комиссий PFIX и JHYP.L

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JHYP.L в 0.35%.

PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

Доходность на риск

PFIX vs. JHYP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JHYP.L
Ранг доходности на риск JHYP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYP.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c JHYP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXJHYP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.11

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.58

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.51

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

4.63

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. JHYP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JHYP.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и JHYP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXJHYP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.11

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между PFIX и JHYP.L составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и JHYP.L

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности JHYP.L в 6.13%

TTM202520242023202220212020
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		6.13%6.58%5.96%8.55%5.62%4.37%0.69%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и JHYP.L

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке JHYP.L в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и JHYP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIXJHYP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-15.44%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-3.87%

-24.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-1.55%

-19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-3.30%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

0.67%

+16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и JHYP.L

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIXJHYP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

3.34%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

5.84%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

9.77%

+25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

11.83%

+26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

11.81%

+26.93%