Сравнение JHYP.L с AGGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).
JHYP.L и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHYP.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHYP.L и AGGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHYP.L и AGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | -0.52% | 9.26% | 7.69% | 9.79% | -10.02% | 2.97% | 14.80% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 1.00% | 0.36% | 0.28% | 0.01% | -5.93% | -4.42% | -0.72% |
Разные валюты инструментов
JHYP.L торгуется в GBP, в то время как AGGG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JHYP.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у AGGG.L с доходностью 1.00%.
JHYP.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
AGGG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHYP.L и AGGG.L
JHYP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGG.L в 0.10%.
Доходность на риск
JHYP.L vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск
JHYP.L
AGGG.L
Сравнение JHYP.L c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHYP.L | AGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.45 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.70 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.48 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 0.92 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHYP.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.45 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.08 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.04 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между JHYP.L и AGGG.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYP.L и AGGG.L
Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности AGGG.L в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 6.13% | 6.58% | 5.96% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 3.17% | 2.97% | 2.74% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JHYP.L и AGGG.L
Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки AGGG.L в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и AGGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHYP.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -25.91% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -3.48% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -24.24% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -11.47% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -9.50% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.09% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYP.L и AGGG.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.69%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHYP.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.56% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.53% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 6.32% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 7.72% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 8.37% | -2.65% |