PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHYP.L с AGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHYP.L и AGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHYP.L и AGGG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
-0.52%9.26%7.69%9.79%-10.02%2.97%14.80%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
1.00%0.36%0.28%0.01%-5.93%-4.42%-0.72%
Разные валюты инструментов

JHYP.L торгуется в GBP, в то время как AGGG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JHYP.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у AGGG.L с доходностью 1.00%.


JHYP.L

1 день
0.74%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.68%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.47%
10 лет*

AGGG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.26%
1 год
2.86%
3 года*
0.41%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Сравнение комиссий JHYP.L и AGGG.L

JHYP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGG.L в 0.10%.


Доходность на риск

JHYP.L vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHYP.L
Ранг доходности на риск JHYP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYP.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AGGG.L
Ранг доходности на риск AGGG.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYP.L c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHYP.LAGGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.45

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.70

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.48

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

0.92

+10.21

JHYP.L vs. AGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYP.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AGGG.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYP.L и AGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHYP.LAGGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.45

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.08

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.04

+0.90

Корреляция

Корреляция между JHYP.L и AGGG.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYP.L и AGGG.L

Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности AGGG.L в 3.17%


TTM20252024202320222021202020192018
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
6.13%6.58%5.96%8.55%5.62%4.37%0.69%0.00%0.00%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
3.17%2.97%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%

Просадки

Сравнение просадок JHYP.L и AGGG.L

Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки AGGG.L в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и AGGG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JHYP.LAGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-25.91%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-3.48%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-24.24%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-11.47%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-9.50%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.09%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYP.L и AGGG.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.69%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHYP.LAGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.56%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

4.53%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

6.32%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

7.72%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

8.37%

-2.65%