PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHYP.L с JPY=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JHYP.L с JPY=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while JPY=X (USD/JPY) is a currency. Over the past 5 years, JHYP.L returned 3.69%/yr vs 1.20%/yr for JPY=X. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JHYP.L и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JHYP.L торгуется в GBP, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JHYP.L показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью 0.85%.

JHYP.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.85%
1 год
8.24%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

JPY=X

1 день
0.57%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.75%
3 года*
-2.36%
5 лет*
1.20%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHYP.L и JPY=X

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		2.14%9.26%7.69%9.79%-10.02%2.97%14.80%
JPY=X
USD/JPY		0.85%-7.09%1.89%-5.03%11.87%1.00%-7.86%

Correlation

The correlation between JHYP.L and JPY=X is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

-0.27

The correlation between JHYP.L and JPY=X shifts across timeframes, from -0.29 (5 years) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

USD/JPY

Часто сравнивают с JHYP.L:
JHYP.L с QYLE.DEJHYP.L с PFIXJHYP.L с EHYG.LJHYP.L с AGGG.LJHYP.L с STHY.LJHYP.L с JHYU.LJHYP.L с GHYU.L
Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с SPYJPY=X с VOOJPY=X с EWJJPY=X с XMR-USDJPY=X с AAJPY=X с DXJJPY=X с BTC-USD

Доходность на риск

JHYP.L vs. JPY=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHYP.L
Ранг доходности на риск JHYP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYP.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYP.L c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHYP.LJPY=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.22

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.34

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

0.23

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

0.53

+13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHYP.L vs. JPY=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYP.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYP.L и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHYP.LJPY=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.22

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.13

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.22

+0.78

Просадки

Сравнение просадок JHYP.L и JPY=X

Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки JPY=X в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и JPY=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHYP.LJPY=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-22.90%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-6.01%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-12.78%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-22.90%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-19.96%

+19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-11.10%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.73%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYP.L и JPY=X

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.06%, в то время как у USD/JPY (JPY=X) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHYP.LJPY=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.67%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

5.14%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

6.48%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

8.32%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

9.38%

-3.70%

Часто задаваемые вопросы

JHYP.L and JPY=X have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHYP.L и JPY=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор