PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHYP.L с JPY=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHYP.L и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JHYP.L торгуется в GBP, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JHYP.L показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью 2.01%.


JHYP.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.41%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.62%
10 лет*

JPY=X

1 день
-0.19%
1 месяц
1.92%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.22%
1 год
3.59%
3 года*
-1.23%
5 лет*
1.02%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHYP.L и JPY=X


2026 (YTD)202520242023202220212020
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
2.45%9.42%7.65%9.75%-10.03%3.00%16.87%
JPY=X
USD/JPY
2.01%-7.09%1.89%-5.03%11.87%1.00%-9.65%

Correlation

The correlation between JHYP.L and JPY=X is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

-0.26

The correlation between JHYP.L and JPY=X shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

USD/JPY

Доходность на риск

JHYP.L vs. JPY=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHYP.L
Ранг доходности на риск JHYP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYP.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYP.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYP.L c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JHYP.LJPY=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

0.48

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

1.08

+12.47

JHYP.L vs. JPY=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYP.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYP.L и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHYP.L и JPY=X

Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.52%, что меньше максимальной просадки JPY=X в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и JPY=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JHYP.LJPY=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.52%

-22.90%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-6.01%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-12.78%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-22.90%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.04%

+19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-11.16%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.78%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYP.L и JPY=X

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 0.68%, в то время как у USD/JPY (JPY=X) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JHYP.LJPY=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.71%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

5.02%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

6.38%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

8.31%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

8.78%

-2.96%

Часто задаваемые вопросы


JHYP.L and JPY=X have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHYP.L и JPY=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор