Сравнение JHYP.L с JPY=X
JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while JPY=X (USD/JPY) is a currency. Over the past 5 years, JHYP.L returned 3.62%/yr vs 1.02%/yr for JPY=X. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JHYP.L и JPY=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JHYP.L торгуется в GBP, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JHYP.L показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью 2.01%.
JHYP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
JPY=X
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам JHYP.L и JPY=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 2.45% | 9.42% | 7.65% | 9.75% | -10.03% | 3.00% | 16.87% |
JPY=X USD/JPY | 2.01% | -7.09% | 1.89% | -5.03% | 11.87% | 1.00% | -9.65% |
Correlation
The correlation between JHYP.L and JPY=X is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | -0.26 |
The correlation between JHYP.L and JPY=X shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHYP.L vs. JPY=X — Ранг доходности на риск
JHYP.L
JPY=X
Сравнение JHYP.L c JPY=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHYP.L | JPY=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.48 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 1.08 | +12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHYP.L и JPY=X
Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.52%, что меньше максимальной просадки JPY=X в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и JPY=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHYP.L | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.52% | -22.90% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -6.01% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -12.78% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | -22.90% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.04% | +19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -11.16% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.78% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYP.L и JPY=X
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 0.68%, в то время как у USD/JPY (JPY=X) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHYP.L | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.71% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 5.02% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 6.38% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 8.31% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 8.78% | -2.96% |
Часто задаваемые вопросы
JHYP.L and JPY=X have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JHYP.L и JPY=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор