PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHYP.L с JPY=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JHYP.L с JPY=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и USD/JPY (JPY=X).

JHYP.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHYP.L и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHYP.L и JPY=X

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		-0.52%9.26%7.69%9.79%-10.02%2.97%14.80%
JPY=X
USD/JPY		1.53%-7.09%1.89%-5.03%11.87%1.00%-7.86%
Разные валюты инструментов

JHYP.L торгуется в GBP, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JHYP.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у JPY=X с доходностью 1.53%.

JHYP.L

1 день
0.74%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.68%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

JPY=X

1 день
-0.22%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.35%
1 год
-2.18%
3 года*
-2.35%
5 лет*
0.86%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

USD/JPY

Часто сравнивают с JHYP.L:
JHYP.L с QYLE.DEJHYP.L с PFIXJHYP.L с AGGG.LJHYP.L с EHYG.LJHYP.L с GFGB.LJHYP.L с JEIP.LJHYP.L с JHYU.L
Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с SPYJPY=X с VOOJPY=X с EWJJPY=X с XMR-USDJPY=X с AAJPY=X с BTC-USDJPY=X с DXJ

Доходность на риск

JHYP.L vs. JPY=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHYP.L
Ранг доходности на риск JHYP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYP.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYP.L c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHYP.LJPY=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

-0.28

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

-0.34

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.37

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

0.89

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHYP.L vs. JPY=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYP.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYP.L и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHYP.LJPY=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.28

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.21

+0.73

Корреляция

Корреляция между JHYP.L и JPY=X составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок JHYP.L и JPY=X

Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки JPY=X в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и JPY=X.

Загрузка...

Показатели просадок

JHYP.LJPY=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-38.80%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-5.60%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-14.84%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.64%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-14.82%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.53%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYP.L и JPY=X

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.69%, в то время как у USD/JPY (JPY=X) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHYP.LJPY=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.78%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

4.90%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

7.08%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

8.34%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

9.41%

-3.69%