PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHYP.L с STHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHYP.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHYP.L и STHY.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
-0.52%9.26%7.69%9.79%-10.02%2.97%14.80%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income
1.63%0.87%10.33%6.07%6.50%5.36%6.00%
Разные валюты инструментов

JHYP.L торгуется в GBP, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JHYP.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 1.63%.


JHYP.L

1 день
0.74%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.68%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.47%
10 лет*

STHY.L

1 день
0.42%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.63%
6 месяцев
3.18%
1 год
4.82%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHYP.L и STHY.L

JHYP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.


Доходность на риск

JHYP.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHYP.L
Ранг доходности на риск JHYP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYP.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

STHY.L
Ранг доходности на риск STHY.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHY.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHY.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHY.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHY.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHY.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYP.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHYP.LSTHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.65

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.95

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.37

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

3.52

+7.61

JHYP.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYP.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа STHY.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYP.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHYP.LSTHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.65

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.68

+0.26

Корреляция

Корреляция между JHYP.L и STHY.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYP.L и STHY.L

Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности STHY.L в 7.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
6.13%6.58%5.96%8.55%5.62%4.37%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income
7.04%7.17%7.60%6.36%4.97%4.58%4.89%5.10%5.32%5.21%5.39%5.29%

Просадки

Сравнение просадок JHYP.L и STHY.L

Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.44%, примерно равная максимальной просадке STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и STHY.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JHYP.LSTHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-21.75%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-3.69%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-9.55%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.80%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.43%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.52%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYP.L и STHY.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.69%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHYP.LSTHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.59%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

4.96%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

7.34%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

8.20%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

9.77%

-4.05%