Сравнение JHYP.L с STHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).
JHYP.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHYP.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHYP.L и STHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHYP.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | -0.52% | 9.26% | 7.69% | 9.79% | -10.02% | 2.97% | 14.80% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.63% | 0.87% | 10.33% | 6.07% | 6.50% | 5.36% | 6.00% |
Разные валюты инструментов
JHYP.L торгуется в GBP, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JHYP.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 1.63%.
JHYP.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
STHY.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHYP.L и STHY.L
JHYP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Доходность на риск
JHYP.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
JHYP.L
STHY.L
Сравнение JHYP.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHYP.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.65 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.95 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.37 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 3.52 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHYP.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.65 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.68 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между JHYP.L и STHY.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYP.L и STHY.L
Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности STHY.L в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 6.13% | 6.58% | 5.96% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок JHYP.L и STHY.L
Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.44%, примерно равная максимальной просадке STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и STHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHYP.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -21.75% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -3.69% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -9.55% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.80% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.43% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYP.L и STHY.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.69%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHYP.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.59% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.96% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 7.34% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 8.20% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 9.77% | -4.05% |