Сравнение JHYP.L с QYLE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE).
JHYP.L и QYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHYP.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHYP.L или QYLE.DE.
Основные характеристики
| JHYP.L | QYLE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.72% | 16.76% |
| Дох-ть за 1 год | 12.48% | 17.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 27.66 | 9.13 |
| Индекс Язвы | 0.45% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 3.95% | 12.04% |
| Макс. просадка | -15.43% | -9.08% |
| Текущая просадка | -0.71% | -2.68% |
Корреляция
Корреляция между JHYP.L и QYLE.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JHYP.L и QYLE.DE
С начала года, JHYP.L показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у QYLE.DE с доходностью 16.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHYP.L и QYLE.DE
JHYP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLE.DE в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHYP.L c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYP.L и QYLE.DE
Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности QYLE.DE в 9.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 6.02% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 9.49% | 10.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHYP.L и QYLE.DE
Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и QYLE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHYP.L и QYLE.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.71%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.