PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с AGGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и AGGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у AGGA с доходностью 0.77%.


PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*

AGGA

1 день
-0.14%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и AGGA


Correlation

The correlation between PFIX and AGGA is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-0.68

The correlation between PFIX and AGGA has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF

Доходность на риск

PFIX vs. AGGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина

AGGA
Ранг доходности на риск AGGA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c AGGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXAGGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.44

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.32

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

13.36

-14.31

PFIX vs. AGGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AGGA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и AGGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXAGGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.28

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.17

-1.78

Просадки

Сравнение просадок PFIX и AGGA

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и AGGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXAGGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-1.47%

-34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-1.47%

-24.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-0.25%

-19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-0.22%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.36%

+15.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и AGGA

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXAGGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

0.72%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

1.57%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

2.13%

+28.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

2.20%

+36.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

2.20%

+36.15%

Сравнение комиссий PFIX и AGGA

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGGA в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и AGGA

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности AGGA в 4.26%


ПозицияTTM20252024202320222021
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
4.26%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and AGGA have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to AGGA (0.72%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs AGGA's -1.47%.

On 1-year performance, AGGA leads with 4.85% vs -15.57% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGA has performed better with a 4.85% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 4.26% for AGGA.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Astoria. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.55% for AGGA.

AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и AGGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор