PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с AGGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с AGGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria. Both are actively managed. Over the past year, PFIX returned -12.36% vs 4.16% for AGGA. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и AGGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у AGGA с доходностью 0.92%.

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

AGGA

1 день
0.06%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и AGGA

2026 (YTD)2025
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-6.98%-1.98%
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF		0.92%4.49%

Correlation

The correlation between PFIX and AGGA is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

-0.66

The correlation between PFIX and AGGA has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с AGGA:
AGGA с XAGGAGGA с AINPAGGA с JOJOAGGA с GQQQAGGA с PSQOAGGA с DIALAGGA с MUSI

Доходность на риск

PFIX vs. AGGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AGGA
Ранг доходности на риск AGGA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c AGGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXAGGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.95

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.93

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.85

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

11.37

-12.11

PFIX vs. AGGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа AGGA равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и AGGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и AGGA

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и AGGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXAGGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-1.47%

-34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-1.47%

-24.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-0.20%

-23.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-0.22%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

0.37%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и AGGA

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXAGGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

0.77%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

1.69%

+19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

2.16%

+27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

2.24%

+36.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

2.24%

+35.99%

Сравнение комиссий PFIX и AGGA

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGGA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и AGGA

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности AGGA в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF		4.25%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and AGGA have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to AGGA (0.77%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs AGGA's -1.47%.

On 1-year performance, AGGA leads with 4.16% vs -12.36% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGA has performed better with a 4.16% return vs -12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 4.25% for AGGA.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Astoria. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.55% for AGGA.

AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и AGGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор