Сравнение PFIX с AGGA
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria. Both are actively managed. Over the past year, PFIX returned -15.57% vs 4.85% for AGGA. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у AGGA с доходностью 0.77%.
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
AGGA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | -2.96% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.77% | 4.36% |
Correlation
The correlation between PFIX and AGGA is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.68 |
The correlation between PFIX and AGGA has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. AGGA — Ранг доходности на риск
PFIX
AGGA
Сравнение PFIX c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.32 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 13.36 | -14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.28 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.17 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и AGGA
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -1.47% | -34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -1.47% | -24.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.65% | -0.25% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -0.22% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 0.36% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и AGGA
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 0.72% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 1.57% | +19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 2.13% | +28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | 2.20% | +36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.35% | 2.20% | +36.15% |
Сравнение комиссий PFIX и AGGA
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и AGGA
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности AGGA в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.26% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and AGGA have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.51%) compared to AGGA (0.72%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs AGGA's -1.47%.
On 1-year performance, AGGA leads with 4.85% vs -15.57% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGA has performed better with a 4.85% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 4.26% for AGGA.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Astoria. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.55% for AGGA.
AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор