PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с TUIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIUX и TUIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PFIUX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.03% соответственно.

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZD
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с AFLIXTUIFX с STBNXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с SVARX

Сравнение комиссий PFIUX и TUIFX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.

TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund

Доходность на риск

PFIUX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.69

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.55

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

4.22

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.99

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUIFX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.57

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.75

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.77

+0.50

Корреляция

Корреляция между PFIUX и TUIFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и TUIFX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности TUIFX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и TUIFX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и TUIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIUXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-7.37%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-0.87%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-7.37%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-7.37%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.56%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.10%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.37%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и TUIFX

PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIUXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.48%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

1.25%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

2.17%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

2.62%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

2.70%

+0.11%