Сравнение PFIIX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.15% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и VIITX
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
PFIIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
PFIIX
VIITX
Сравнение PFIIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.80 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.65 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.66 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 9.91 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.80 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.41 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 0.71 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и VIITX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и VIITX
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и VIITX
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -11.86% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -1.89% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -11.86% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -11.86% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.30% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.15% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.51% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и VIITX
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеют волатильность 1.18% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.15% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 1.72% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.74% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 3.82% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 3.05% | +0.12% |