PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIIX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIIX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIIX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 5.11% против 4.29% соответственно.

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Income Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с BNDPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с BIL
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PFIIX и PONAX

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund

Доходность на риск

PFIIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIIXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.45

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.07

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.89

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

7.46

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIIX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PONAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIIXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.45

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.65

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.62

1.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.48

-0.56

Корреляция

Корреляция между PFIIX и PONAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и PONAX

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и PONAX

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIIXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-13.64%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-3.69%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-13.64%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.72%

-13.64%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.88%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-1.80%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.94%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и PONAX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.18%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIIXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.90%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.64%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

4.24%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

4.72%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

4.16%

-0.99%