Сравнение PFIIX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции GPARX по среднегодовой доходности: 5.11% против 3.33% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и GPARX
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
PFIIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
PFIIX
GPARX
Сравнение PFIIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.73 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.29 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.44 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 11.20 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.73 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 0.79 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и GPARX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и GPARX
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и GPARX
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -15.56% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -4.68% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -15.56% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -15.56% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.88% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.40% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.02% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и GPARX
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.18%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.14% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 6.13% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 6.57% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 4.94% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 4.23% | -1.06% |